Виды поиска
Стандартный Расширенный Профессиональный Словарь
Навигаторы
ГРНТИ УДК Тезаурус
База данных
|
|
| Формат представления найденных документов: | ||
| полный | информационный | краткий |
|
Общее количество найденных документов : 3 Показаны документы с 1 по 3 |
|||
1.  |
Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 330/Я 646 Автор(ы) : Яновский, Леонид Петрович, Буховец, Алексей Георгиевич Заглавие : Введение в эконометрику : учебное пособие . -2-е изд., доп. Выходные данные : Москва: КНОРУС, 2009 Колич.характеристики :256 с.: ил ISBN, Цена 978-5-390-00354-1: 112.42 р. УДК : 330.43(075.8) Предметные рубрики: Экономика-- Эконометрика Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): парный регрессионный анализ--множественная регрессия--гетероскедастичность моделей--временные ряды--одновременные уравнения--методы идентификации--структурные уравнения--разностные уравнения--авторегрессия--ложная регрессия Аннотация: Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных временных рядов. Большое внимание уделено классической парной и множественной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов. Подробно рассмотрены проблемы, возникающие при построении многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, гетероскедастичность модели. Приведены анализ одномерных временных рядов и их компонентного состава, а также способы подбора модели поведения. Описаны адаптивные методы в экономическом прогнозировании, методы одновременных уравнений, модели авторегрессии - скользящего среднего и модели с гетероскедастичностью дисперсии. Изучение представленного материала предполагает широкое использование техники расчетов в пакете прикладных программ STATISTICA. Экземпляры : всего : ОХФ(3) Свободны : ОХФ(3) Экземпляры всего: 3 ОХФ; 3, 3 (3) Свободны: ОХФ; 3, 3 (3) Держатели документа: КемГСХИ : 650056, Кемерово, ул. Марковцева, 5 Доп.точки доступа: Буховец, Алексей Георгиевич; Яновский, Леонид Петрович \ред.\ |
| 2. |
Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 330/И 315 Автор(ы) : Ижмулкина, Екатерина Александровна, Алабина, Татьяна Александровна Заглавие : Эконометрика : практикум Выходные данные : Кемерово: ГП КО "Кемеровский полиграфкомбинат", 2006 Колич.характеристики :62 с.: ил. ISBN, Цена 5-7489-0224-9: 88.00 р. УДК : 30.43(075.8) Предметные рубрики: Эконометрика-- Практикумы Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кгсхи 2006--эконометрический пакет eviews--парная регрессия--множественная модель регрессии--мультиколлинеарность--гетероскедастичность--спецификация модели--временные ряды--сезонная компонента Аннотация: Главный акцент сделан на основных принципах построения эконометрических моделей, оценках неизвестных параметров, проверках моделей и глубоком анализе полученных результатов, а также упражнениях из сферы экономики и финансов, которые требуют применение эконометрических моделей и методов. Экземпляры : всего : АУНЛ(99), ОХФ(1) Свободны : АУНЛ(98), ОХФ(1) Экземпляры всего: 100 АУНЛ; 99, 98 (99), ОХФ; 1, 1 (1) Свободны: АУНЛ; 99, 98 (98), ОХФ; 1, 1 (1) Держатели документа: КемГСХИ : 650056, Кемерово, ул. Марковцева, 5 Доп.точки доступа: Алабина, Татьяна Александровна |
| 3. |
Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 330/П 82 Автор(ы) : Просветов Г.И. Заглавие : Эконометрика. Задачи и решения : учебно-методическое пособие . -2-е изд. Выходные данные : Москва: РДЛ, 2005 Колич.характеристики :104 с ISBN, Цена 5-93840-079-1: 43.20 р. УДК : 330.43(075.8) Предметные рубрики: Эконометрика Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): интервалы--гипотезы--регрессия--детерминация--коэффициент--гетероскедастичность--автокорреляция--мультиколлинеарность--временные ряды--экспоненциальное сглаживание Аннотация: В настоящем пособии на простых примерах раскрываются такие разделы эконометрики, как парная и множественная регрессии (метод наименьших квадратов (МНК) и его предпосылки, оценка Линейности связи, коэффициенты корреляции и детерминации, анализ статистической значимости коэффициентов, доверительные интервалы и испытания гипотез в линейном регрессионном анализе, тест Чоу), гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, фиктивные переменные, нелинейные связи, порядковые испытания, временные ряды (аддитивные и мультипликативные Модели, построение прогноза), экспоненциальное сглаживание (простая модель и с поправкой на тренд), системы одновременных уравнений (косвенный МНК, проблема идентификации, двухшаговый МНК). Также рассмотрены такие важные темы математической статистики, как доверительные интервалы и испытания гипотез. Пособие содержит программу курса, Задачи для самостоятельного решения с ответами и задачи для контрольной работы. Издание рассчитано на преподавателей и студентов экономических специальностей высших учебных заведений. Экземпляры : всего 19: ОХФ(1), АУНЛ(19) Свободны : ОХФ(1), АУНЛ(19) Экземпляры всего: 20 ОХФ; 1, 1 (1), АУНЛ; 19, 19 (19) Свободны: ОХФ; 1, 1 (1), АУНЛ; 19, 19 (19) Держатели документа: КемГСХИ : 650056, Кемерово, ул. Марковцева, 5 |
